doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D.
Odborné zaměření
- Nelineární dynamický systém a jeho využití nejen v ekonomii a ve financích
- Makroekonomické modelování: DSGE i alternativní přístupy
- Oceňování aktiv s rizikově neutrální pravděpodobnostní mírou
- Optimalizace portfolia (tradiční i netradiční metodami)
- Využití machine learning nejen v ekonomii a financích
| Oceňování exotických opcí |
| Pricing Exotic Options under Levy Process with Numerical Methods |
| Aplikace strojového učení k predikci finančních trhů |
Obhájené VŠKP
| Student | Práce |
|---|---|
| Bc. Pavel Ježek | Předvídání finančního trhu pomocí stromových metod |
Q. V. Tran, J. Kukal, A novel heavy tail distribution of logarithmic returns of cryptocurrencies, Finance Research Letters, Volume 47, Part A, 2022
K. Bruna, Q. V. Tran, The central banks’ ability to control variability of money market interest rates: The case of inflation targeting countries, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 176, 2020, Pages 384-402
J. Kukal, Q. V. Tran, M. Benes, Discovery of rare event testing for stochastic simulations of diffusion processes, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 525, 2019, Pages 50-63